Математическая поддержка при принятии решений

На главную    

О том как получить преимущество

Готовимся к дисциплине при проведении сделок. Используя основы теории принятия решений.

Всякий раз открывая окно терминала трейдеру приходиться принимать

на себя решение как следует поступить в конкретной ситуации.

   

Открыть сделку

( поставив определенное количество денег для того чтобы проверить сработает ли сделка)
или отказаться от нее.
С этим все ясно. Формулировка максимум прибыли при минимуме затрат очень противоречива. Минимум затрат=0, когда работа не производится. ( Вы вне рынка) Но и возможность прибыли в этом случае в конкретный момент равна=0 , это означает что,
Невозможно добиться максимальной прибыли при минимуме затрат.
Можно либо максимизировать прибыль при фиксированных затратах, либо минимизировать затраты при заданной прибыли.
Я способен рассматривать трейдинг в духе 5 фундаментальных истин и 7 принципов стабильного трейдинга
Я способен совершать все необходимые действия на протяжении ряда сделок.
Это первый пункт теории принятия решений - кто принимает решения ответ один, только вы.

Второй, это цель которую вы себе ставите (Получение максимальной прибыли или ограничиваетесь малыми рисками.)
Третий, влияние регламента. (комиссии, наличие времени для торговли, качественная программа, скорость исполнения ордеров и т.д.)


Определение конкурентных преимуществ, это выбор торговой системы. Торговая система может быть математической, механической или визуальной. Не важно кем она разработана. Диспозиция рынка должна соответствовать переменным торговой системы, только в этом случае следует открывать сделку, если нет то берёте паузу.
Результатом совершенствования станет, во первых работа на основании убеждений, а во вторых умение принимать в расчет действия неизвестных сил (трейдеров) и не терять концентрацию на потоке сиюминутных возможностей. Это умение стать объективным набдюдателем, мыслить с точки зрения рынка.
Цель которая заслуживает внимания это стремление перевести позицию как можно быстрее в безубыток ( И здесь опять нужно делать выбор на сколько пунктов ставить ограничение, так как можно получить слишком раннее закрытие перспективной позиции.) Один из разделов высшей математики это теория графов. Некрасов успешно применяет основы этой системы оптимизации, как возможность нахождения своего кратчайшего пути, к получению профита от сделки. Посмотрите на рисунок поясняющий теорию графов, которая представляет собой самые различные фигуры от простых, треугольник, ромб до более сложных.
----------------------------->O
=> О_____>O
| =>
--------->O-------->O

Многим удается успешно применять не только аналитические но и графические методы анализа и прогнозирования поведения цены. В автоматических системах, применяются методы линейного программирования которые задаются линейными неравенствами отражающими зависимости по материалам ( в нашем случае размер депозита) ограничения по времени (в нашем случае, нужно помнить о том, что не следует находиться в рынке постоянно для того, чтобы получать прибыль. 80% времени рынок никуда не идет).

В трейдинге как в жизни сначала нужно подготовить производство, работников, закупить сырье и комплектующие, реализовать продукцию и только потом получить прибыль. (Как разность между доходами и расходами). В повседневной жизни каждый покупая товары и услуги принимает решение в пользу конкретного товара исходя из своих ресурсов - количества денег в кошельке. Каждый раз принимая решения нужно прежде всего спросить самого себя - чего я хочу достичь и какие ресурсы готов использовать для этого. Как правильно оценивать риски которые непременно повлияют на возможность получения прибыли. Формулировка максимальная прибыль при минимальном риске не жизнеспособна. Обычно при возрастании прибыли возрастает и возможный риск, потерять значительные средства.
Вероятность риска это всегда не точное значение, всегда есть допустимые отклонения
например : 60% не отражает точно вероятность события, будет правильнее учесть погрешность (60 ±3)%.

Существует целая математическая наука "Теория игр" в которой рассматриваются методы оптимизации поведения в возникших условиях. Имейте ввиду что, выигрыш или проигрыш на одну и ту же сумму оказывает на людей разное влияние. Недаром в микроэкономической теории рассматривается понятие полезноси денег и приводят к пародоксальной формуле что полезность, равна логарифму имеющейся суммы денег.

1 подход при принятии решений (первая крайность) это крайний пессимизм который не соответствует реальности того, что внешний мир и тем более рынок является явным противником трейдера (так как рынок нейтрален и не собирается идти против кого то конкретно).
2 подход( позиция оптимиста) имеет место, тем более, если есть основания принять осознанное решение на основании опыта, знаний или иных конкурентных преимуществ, или вероятностных возможностях движения цены в свою пользу.
3 вариант по величине среднего дохода зависящего от выбора предмета производства конкретнго типа ( выбор валютной пары, объемов, уровня тейк профит в нашем случае и так далее). Этот подход очень продуктивен и в трейдинге, так как трейдеру приходиться принимать решения многократно на протяжении ряда сделок. Некоторым даже удается на этом пути использовать методы аналогичные методам используемым в прикладной статистике. Оценка математического ожидания в этом варианте вполне корректна.

Например при статистическом контроле качества продукции и сертификации используют именно методы прикладной статистики. Только статистика это статистика и не должна перегружать голову от реального положения цены. А вот для анализа сделок и работе над ошибками это очень помогает. Дает возможности дальнейшего совершенствования торговой стратегии.

4- подход теории принятия решений, это упущенная выгода ( в экономике маржинальная полезность)

Все 4 способа исходят из своих критериев важности. Поэтому прежде всего будьте гибкими и объективными в своих суждениях в конкретной ситуации.

Важное замечание Используйте удобные для каждого конкретного случая временные периоды. (При чем, более старшие периоды как фильтры. Я об этом уже говорил в более ранних публикациях). Тенденция изменения цены, наиболее явно проявляется в моменты закрытия торговых сессий и их открытия, помните об этом. Пусть сиюминутные скачки цен, не вскружат вам голову и все будет ок.

Для успешного трейдинга годиться все выше сказанное, и еще много чего другого постараюсь рассказать в следующий раз. Занятия трейдингом это один из путей самовыражения и нет предела совершенствованию.

Карта сайта

Новости сайта

6.03.2013г. Правила стабильно прибыльного трейдинга


26.02.2013г. Трейдинг на форекс

Что Вы знаете о Рисках?


Аксиомы трейдинга, жадность и ее последствия



 

X